Hun ble sammen med sine søsken oppfostret og oppdratt på Dalum kloster hos mormoren Ellen Marsvin. 9 år gammel fulgte hun på grunn av krigen, med mormoren til København. Hun ble forlovet med Frands Rantzau til Rantzausholm, som ble både riksråd, stattholder og senere rikshovmester. Ekteskapet ble dog aldri til noe, da Frants i 1632 etter en fuktig kveld i lag med kongen, druknet i vollgraven på Rosenborg slott. Året etter døde Anne Cathrine selv.